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一周超额回撤10% 量化圈“巨震” 微盘流动性坍塌引发蝴蝶效应
近期,多家百亿级量化私募机构在短短一周内遭遇旗下产品10%以上的超额回撤。超额回撤是指投资组合在特定时期内与其基准相比的负差值。对此,业内人士认为,在微盘股上的过度风格暴露和资金的集中撤退,是此次量化私募机构产品业绩崩盘的主因。产品业绩...
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近期,多家百亿级量化私募机构在短短一周内遭遇旗下产品10%以上的超额回撤。超额回撤是指投资组合在特定时期内与其基准相比的负差值。对此,业内人士认为,在微盘股上的过度风格暴露和资金的集中撤退,是此次量化私募机构产品业绩崩盘的主因。产品业绩...